【打倒VT】ポートフォリオのバックテストをしてみよう【米国株】

皆さまは、自身のポートフォリオが過去にどのような成績を収めたかをご存じでしょうか？

こんにちは、ポートフォリオが絶賛真っ赤なくちなしです。

私はVTI・VEA・VWOを組み合わせたお手製VT+債券ETFその他を組み合わせたポートフォリオで運用しております。

このポートフォリオが良いものであるか否かは10年20年に分かると思いますが、過去にどんな成績を納めたかは比較的簡単に調べることが出来ます。

バックテストに利用させて頂くサイトはPortfolio Visualizer様です。

このサイトの「Backtest Portfolio」のページで、米国市場の個別株やETFのバックテストを行うことが可能です。

全文英語ですが、サイト構成が分かりやすいので割となんとかなります。ログインも不要。

試しに、私のETFポートフォリオとVTの過去10年の成績を比べてみました。

条件

• テスト期間は2008年7月～2018年4月(VT設定日は2008年6月24日）

• 初期資金$10,000でスタート

• 配当金は再投資

• 年1回リバランス実施

くちなしポートフォリオ

	銘柄	割合
米国中期債券	BND	15%
米国長期債券	BLV	15%
米国株	VTI	20%
米国増配株	VIG	10%
先進国株	VEA	18%
新興国株	VWO	12%
金	GLD	5%
不動産	IYR	5%

結果

くちなしポートフォリオは2018年4月時点で$19,092。
対してVTは$18,383です。VTに勝った！もう何も怖くない

しかし、ここからがこのサイトの凄いところ。実に様々なデータからポートフォリオを分析出来ます。*括弧()内はサイト内の表記です

• 年率リターン(CAGR) くちなし(6.80%)、VT(6.39%)

• 標準偏差(Stdev)*1 くちなし(11.37%)、VT(17.22%)

• 最大下落幅(Max.Drawdown) くちなし(-30.04%)、VT(-45.96%)

• シャープレシオ（SharpeRatio)*2 くちなし(0.62)、VT(0.43)

上記データから、くちなしポートフォリオはVTよりもかなりリスクを抑えた運用を過去行えていたことが分かりますね。

ただし、今回の検証期間にはリーマンショックの下落に強く影響されており、債券を30%組み入れているくちなしポートフォリオがVT100%のリターンを上回るのは当然だな、 といった考察も行えます。

引用したデータはごく一部ですが、このように様々なデータを簡単に比較することが可能で、ポートフォリオ構築の際に非常に便利です。

数字を眺めるだけで楽しいので、一度ご自身のポートフォリオの振り返りに利用してみてはいかがでしょうか。

オマケでAmazonとも比べてみた

VTに勝利して向かうところ敵なしのくちなしポートフォリオ。勢いに乗ってAmazonとも比べてみました。

・・・チャートをチラ見しただけで胸が苦しくなりますので、あまり詳しくは見ないようにします。

*1:標準偏差：リスク(データのばらつきの大きさ)を測る指標で、低いほどリスクが小さいです

*2:リスクに対して効率よくリターンを得られているかを測る指標で、高いほどリスク効率が良いです